第203章 Athena基金
第203章Athena基金
所谓的量化交易,是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
因此通常来说,进行量化交易的两个最重要的因素,就是数学模型和计算机的算力。
巴伦找来的这些专家,而且是前世在量化交易领域有名有姓的专家们的目的,就是要建立属于DS资本的量化交易数学模型,从而通过模型套利,从而完成盈利。
而这些人,巴伦都是用远超目前华尔街收入的高薪,聘请而来——相应的,他们所有人在入职的那一天,就需要同DS资本签订严格的保密协议,一旦违约,就将面临高额的赔偿。
事实上,以巴伦目前的能力,背叛他的人,恐怕需要承受的,可不止是金钱上的赔偿……
毕竟对于一个量化交易基金公司来说,他们所使用的数学模型,永远都会是这个公司的最高机密,是他们“吃饭的家伙事”,也是他们投入了最大人力和资金得到的成果。
在最初期的时候,这些人将前往伦敦,在那里进行数学模型的研究和应用。
没办法,毕竟前世的时候,巴伦能够有印象的,大都是华尔街的量化交易基金,至于说英伦本土的这一类基金的佼佼者,相对于华尔街同行来说,知名度还是差一些,印象最深的就是CantabCapital,不过这家公司目前还没有成立……
这一次进入到量化交易领域,DS资本会在Mars基金之外,新成立一个私募基金,名为Athena基金。
Athena是希腊神话中的智慧女神,Athena基金,也代表着DS资本将会运用人类智慧的结晶,来运用到量化交易的套利之中。
至于说Athena基金的资金来源……
在之前参加高盛的酒会的时候,金沙集团的老板安德尔森和安利集团的董事长史蒂夫·温安洛两人就对DS资本旗下的私募基金Mars基金很感兴趣。
只不过Mars基金已经关闭了今年的投资通道,下一次开启,肯定是需要等明年了。
在那个时候,巴伦就给了两人另一个选择,那就是DS资本新的固定收入产品。
经过巴伦的介绍之后,两个人都对此产生了兴趣。
因为巴伦所说的这个固定收益产品,虽然说年化收益只有10%-15%,远不及之前Mars基金在这一年内所取得的超过300%的收益率。
但最重要的是,这个固定收益的基金产品,是能够保本的!
众所周知,高收益必然对应着高风险。
因此往往那些超大资金量的投资,最在意的,并不是超高的收益率,而是能够稳定的持续盈利,至于说收益率,能够跑赢通货膨胀,就已经令他们非常满意了。
而根据不同的资金封闭期,从1年到10年,Athena基金能够提供从10%到15%的年化收益率,并且还保证本金不会出现亏损,这对于大资金的投资来说,非常具有吸引力。
巴伦当时对他们所介绍的,就是这个准备成立的Athena基金。
要知道,进行量化交易,最为关键的一点,就是通过分析,判断准确所投资金融产品的大致行情走势。
而这一点,恐怕全世界最有把握的,就是拥有前世记忆的巴伦了。
因此在他的帮助下,加上越来越完善的数学模型,Athena基金的平均年化收益低于50%都算是失败了……
他完全有信心在最初的时候,对投资者进行保本的承诺。
至于说后面……
随着Athena基金的成功,加上未来可能的资金量膨胀,保本的承诺肯定不会持续下去,而这也不会影响投资者的热情。
就像是巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司,当能够保持超过15%的稳定收益,持续许多年之后,那么投资者就能把你公司的门槛踏破。
于是在保本协议的保证下,安德尔森和安利集团就成为了Athena基金的前两位投资者,他们将各投入5000万美元进入到Athena基金之中。
需要说明的是,Athena基金投资的最低门槛,就是5000万美元,毕竟这种固定收益基金产品,本身就是为大资金而生的。
因为是第一次投资DS资本的基金产品,安德尔森和安利集团还是稍稍谨慎了一些,只是选择了最低门槛的5000万美元进行投资,这样也为Athena基金带来了1亿美元的初始资金。
另外就是肯尼迪家族,他们也为Athena基金带来了另外的一笔资金——波士顿公务员退休基金(BostonPERS)将拿出1亿美元加入到这支基金之中。
无论是安德尔森、安利集团,还是波士顿公务员退休基金,他们都很是谨慎的选择了一年封闭期的基金产品,将获得10%的固定收益。
要知道,在美利坚,一般的养老基金都会被要求平均每年赚取6.5%-7.5%的回报,但因为往往他们的投资组合,都会出现某些亏损,因此综合来说,能够达到这个回报率的,都已经是非常难得了。
因此假如能够像是Athena基金所保证的,波士顿公务员退休基金的投资,能够得到保本的10%年化收益,那么在接下来,他们肯定能够得到类似共同基金的更多投资。
除此之外,肯尼迪家族也向Athena基金投入了他们自有的5000万美元,依然是一年的封闭期。
这样在Athena基金成立之初,就得到了2.5亿美元的资金。
当然,这也只是一个开始,因为在美利坚,Athena基金都已经获得了2.5亿美元的资金,那么在英伦……
要知道,英伦国内类似于养老金这种共同基金,同样也是规模庞大的。
假如说Mars基金这种性质的私募基金,因为具有比较大的风险性,会被那些追求稳定收益的共同基金所规避的话,那么Athena基金这样提供固定收益,并且能够保本的基金类型,则一直都受到这些规模庞大的共同基金的欢迎。
也就是目前Athena基金刚刚成立,还没有什么显赫的战绩,所以那些共同基金并不会盲目的冒险。
但即便如此,以巴伦在英伦的关系网,获得一部分共同基金的投资,也并不是什么太难的事情。
等到他的Athena基金能够稳定盈利,步入正轨之后,恐怕就会有庞大的资金蜂拥而来了。
根据巴伦的安排,目前的Athena基金,将在其数学模型完成之后,分别由包括李擎在内的5位基金分析师,分别带领各自的团队,各负责5000万美元的资金,在不同的金融投资品上,进行量化交易。
这其中定期会对这五个小组的收益进行排名,而排名前列的小组,就能够获得后续加入的资金的更多份额。
而五个小组中,除了五位分析师之外,表现优异的成员,也会拥有单独组建小组,从而获得专属的资金份额,加入到竞争中的资格……
这些小组的奖金,自然也会同他们最终得到的收益率相挂钩,一直都位列末位的小组,也有最终被淘汰的风险。
可以说这种竞争,非常残酷,但本身金融行业就是这样的一个地方,远高于其他行业的收入,可并不是那么轻松就能拿到的。
在这样的内部竞争之下,不断的完善他们的数学模型,最终令Athena基金获得稳定的高额盈利。
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所谓的量化交易,是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
因此通常来说,进行量化交易的两个最重要的因素,就是数学模型和计算机的算力。
巴伦找来的这些专家,而且是前世在量化交易领域有名有姓的专家们的目的,就是要建立属于DS资本的量化交易数学模型,从而通过模型套利,从而完成盈利。
而这些人,巴伦都是用远超目前华尔街收入的高薪,聘请而来——相应的,他们所有人在入职的那一天,就需要同DS资本签订严格的保密协议,一旦违约,就将面临高额的赔偿。
事实上,以巴伦目前的能力,背叛他的人,恐怕需要承受的,可不止是金钱上的赔偿……
毕竟对于一个量化交易基金公司来说,他们所使用的数学模型,永远都会是这个公司的最高机密,是他们“吃饭的家伙事”,也是他们投入了最大人力和资金得到的成果。
在最初期的时候,这些人将前往伦敦,在那里进行数学模型的研究和应用。
没办法,毕竟前世的时候,巴伦能够有印象的,大都是华尔街的量化交易基金,至于说英伦本土的这一类基金的佼佼者,相对于华尔街同行来说,知名度还是差一些,印象最深的就是CantabCapital,不过这家公司目前还没有成立……
这一次进入到量化交易领域,DS资本会在Mars基金之外,新成立一个私募基金,名为Athena基金。
Athena是希腊神话中的智慧女神,Athena基金,也代表着DS资本将会运用人类智慧的结晶,来运用到量化交易的套利之中。
至于说Athena基金的资金来源……
在之前参加高盛的酒会的时候,金沙集团的老板安德尔森和安利集团的董事长史蒂夫·温安洛两人就对DS资本旗下的私募基金Mars基金很感兴趣。
只不过Mars基金已经关闭了今年的投资通道,下一次开启,肯定是需要等明年了。
在那个时候,巴伦就给了两人另一个选择,那就是DS资本新的固定收入产品。
经过巴伦的介绍之后,两个人都对此产生了兴趣。
因为巴伦所说的这个固定收益产品,虽然说年化收益只有10%-15%,远不及之前Mars基金在这一年内所取得的超过300%的收益率。
但最重要的是,这个固定收益的基金产品,是能够保本的!
众所周知,高收益必然对应着高风险。
因此往往那些超大资金量的投资,最在意的,并不是超高的收益率,而是能够稳定的持续盈利,至于说收益率,能够跑赢通货膨胀,就已经令他们非常满意了。
而根据不同的资金封闭期,从1年到10年,Athena基金能够提供从10%到15%的年化收益率,并且还保证本金不会出现亏损,这对于大资金的投资来说,非常具有吸引力。
巴伦当时对他们所介绍的,就是这个准备成立的Athena基金。
要知道,进行量化交易,最为关键的一点,就是通过分析,判断准确所投资金融产品的大致行情走势。
而这一点,恐怕全世界最有把握的,就是拥有前世记忆的巴伦了。
因此在他的帮助下,加上越来越完善的数学模型,Athena基金的平均年化收益低于50%都算是失败了……
他完全有信心在最初的时候,对投资者进行保本的承诺。
至于说后面……
随着Athena基金的成功,加上未来可能的资金量膨胀,保本的承诺肯定不会持续下去,而这也不会影响投资者的热情。
就像是巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司,当能够保持超过15%的稳定收益,持续许多年之后,那么投资者就能把你公司的门槛踏破。
于是在保本协议的保证下,安德尔森和安利集团就成为了Athena基金的前两位投资者,他们将各投入5000万美元进入到Athena基金之中。
需要说明的是,Athena基金投资的最低门槛,就是5000万美元,毕竟这种固定收益基金产品,本身就是为大资金而生的。
因为是第一次投资DS资本的基金产品,安德尔森和安利集团还是稍稍谨慎了一些,只是选择了最低门槛的5000万美元进行投资,这样也为Athena基金带来了1亿美元的初始资金。
另外就是肯尼迪家族,他们也为Athena基金带来了另外的一笔资金——波士顿公务员退休基金(BostonPERS)将拿出1亿美元加入到这支基金之中。
无论是安德尔森、安利集团,还是波士顿公务员退休基金,他们都很是谨慎的选择了一年封闭期的基金产品,将获得10%的固定收益。
要知道,在美利坚,一般的养老基金都会被要求平均每年赚取6.5%-7.5%的回报,但因为往往他们的投资组合,都会出现某些亏损,因此综合来说,能够达到这个回报率的,都已经是非常难得了。
因此假如能够像是Athena基金所保证的,波士顿公务员退休基金的投资,能够得到保本的10%年化收益,那么在接下来,他们肯定能够得到类似共同基金的更多投资。
除此之外,肯尼迪家族也向Athena基金投入了他们自有的5000万美元,依然是一年的封闭期。
这样在Athena基金成立之初,就得到了2.5亿美元的资金。
当然,这也只是一个开始,因为在美利坚,Athena基金都已经获得了2.5亿美元的资金,那么在英伦……
要知道,英伦国内类似于养老金这种共同基金,同样也是规模庞大的。
假如说Mars基金这种性质的私募基金,因为具有比较大的风险性,会被那些追求稳定收益的共同基金所规避的话,那么Athena基金这样提供固定收益,并且能够保本的基金类型,则一直都受到这些规模庞大的共同基金的欢迎。
也就是目前Athena基金刚刚成立,还没有什么显赫的战绩,所以那些共同基金并不会盲目的冒险。
但即便如此,以巴伦在英伦的关系网,获得一部分共同基金的投资,也并不是什么太难的事情。
等到他的Athena基金能够稳定盈利,步入正轨之后,恐怕就会有庞大的资金蜂拥而来了。
根据巴伦的安排,目前的Athena基金,将在其数学模型完成之后,分别由包括李擎在内的5位基金分析师,分别带领各自的团队,各负责5000万美元的资金,在不同的金融投资品上,进行量化交易。
这其中定期会对这五个小组的收益进行排名,而排名前列的小组,就能够获得后续加入的资金的更多份额。
而五个小组中,除了五位分析师之外,表现优异的成员,也会拥有单独组建小组,从而获得专属的资金份额,加入到竞争中的资格……
这些小组的奖金,自然也会同他们最终得到的收益率相挂钩,一直都位列末位的小组,也有最终被淘汰的风险。
可以说这种竞争,非常残酷,但本身金融行业就是这样的一个地方,远高于其他行业的收入,可并不是那么轻松就能拿到的。
在这样的内部竞争之下,不断的完善他们的数学模型,最终令Athena基金获得稳定的高额盈利。
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