第61章 量化交易真是害人不浅啊!
“今天的整个下跌行情,就是量化高频交易,所带来的恶果。”叶回舟继续说道。
不过上一辈子他们公司也用过量化交易软件,他刚进公司时,他所在投资部做过一段时间的美股日内交易员。
赚钱最爽是2009-10年,美股波动非常大,做多做空玩得不亦乐乎。然2011年后期开始赚钱越来越难。
一是因为波动率下降了,二是美股高频量化兴起。
导致日内短线交易越来越难。
说白了高频量化就是来抢交易员日内交易饭碗的。
不过在他看来,不是所有的量化都是不好的。
叶回舟看到他们望着自己,说道:“量化交易大体可以分为两类,一类叫量化策略,一类叫量化交易。
所谓量化策略,就是把一些选股的策略,数据化程序化,比如通过roe现金流估值历史走势规律行业周期,或者一些技术指标。
如资金流指标,让程序等等把目标的自动筛选出来,再结合轮动策略,每隔一段时间换一批股票。
这种量化方法,本质是以程序替代人工选股,交易频率不高,它是比较缓慢的交易,对市场波动影响没那么大。
而量化交易则是利用算力,通信通道等优势,去实现以前人类根本无法完成的操盘手法。
比如量化卡单!”
肥老板忙问道:“量化卡单是什么意思?”
叶回舟答道:“就是当你想买一只股票时,尤其是小盘股,你挂单想买时,会发现,永远有人高你一分钱卡在买一的位置。
此时你只能撤单啊,再报高价追,然后又被卡,如此反复几次,你的买入成本,大幅的上升,被迫高位接盘。
卖出卡单同理,永远有人低于一分钱卡住卖一的位置,逼迫你不得不在更低的位置割肉。
还有就是前几天,上市首日涨了几十倍的新股,股价在下午几分钟内飙升十倍,叹为观止啊!”
在座的人都点头,这个新股当天的升幅可是创了大a的记录,不过他们一群人,在肥老板的带领下从来不玩新股。
但是不妨碍他们对于这支新股的研究。
肥老板一边喝着啤酒吃着鸡腿一边说道:“我复盘过了,根本追不上,卖单永远被秒杀,直线向上啊!
除非你填市价买入,不过就那么几分钟的时间,估计多数人当时都是发懵的,呵呵。
我的朋友中了这只股,他跟我讲他也很发懵,不过他是老手了,立刻把他所中的股票,挂了一个很高的价位,但是再被秒杀。
当然就那几分钟他卖到了次高价,一签也可赚得8.6万元,真是天上掉馅饼啊!”
叶回舟听完了,笑着讲:“这主力使用的就是量化高频,你用电脑或者手机手动操作根本反应不过来。
如果你用市价买到,恭喜你,你就高位套牢,估计终身解套无望,嗯,留给孙子了,呵呵。
当然,我很肯定,这种情况百分之百是量化资金的操盘,而且使用了大型计算机,要不算力根本就跟不上!”
他看见肥老板他们听得好像不是很懂,他对手机上翻一下图片,找到图片后讲道:
“我再给大家看个有意思的图片,肥哥看看一个量化很有意思的盘口。”
肥老板他们站起来凑近了一看,就是东方财富上Level-2买卖队列,逐笔成交,的图片。
肥老板也买了一年会员,刚开始很新鲜,过了一个月以后,除了10档行情以外,他就没啥感觉了。
叶回舟一看他们看不懂就指着手机上放大的图片说道:
“b就是挂买单的意思,bc就是撤单,不买了。
然后你们看看那个黄色框框的那个0x,意思呢!
就是在零秒之内这单子挂了又撤了。
看到没有,这一挂一射速度闪电那么快!”
“卧槽,还真是快啊!”老顾惊叹一声。
叶回舟点点头说道:“这个就是无缝衔挂单,普通人压根看不到,更别说反应过来了。
说实话,这和那些庄股的庄家挂单差不多,没有啥本质区别!”
“卧槽,量化还可以这样玩啊!
真是长见识了!
怪不得我们韭菜总是输钱的了!”
边上喝了酒的老顾,义愤填膺地讲道。
叶回舟笑了一笑,火上浇油地又说道:“此外,就是量化t加零交易。
除了常规的日内做t,还有一种坐庄控盘的手法,就是突然拉升股价后反手卖出,同时融创做空,赚取双倍的利润。”
肥老板他们听了这话,瞬间无语了。
叶回舟喝了一勺粥,结果太烫,马上放下来,扇扇嘴巴又说道:
“量化交易在大机构里很普遍,按照算力分为三个等级。
在大陆,大部分的机构一般都是第三等级就够用了。
大盘如果上涨或者平衡市的时候。
大部分的主力就是上午花半个小时向上拉起二三点,然后一路量化派单。
等股价砸下去,再在低位买回来还券,第二天盘压低价格,趁着我们散户盘割肉,就抄底然后!
大盘下跌过程中,主力肯定重复该过程,所以说很多股票早盘拉了百分之一二,就触发了量化高频交易。
然后一整天,就是慢慢地向下走。
主力不但做t赚了百分之一二,还能磨掉散户的耐心,所以我说,现在的大盘不出打击量化的政策,大陆股市没得玩儿!”
老顾哎了一声抽起了闷烟,他以前的股90%都是这样,最后套了几年,没有耐心就彻底割肉出来了。
“量化交易真是害人不浅啊!”肥老板哀叹一声说道。
叶回舟嘿嘿笑道:“所以啊!
这帮量化大佬们,快速撤单封单。
而且还是超越那个上限撤单要求,居然不被罚,上面的领导好像无动于衷,任由他们洗地板!
我是一点理解不了!
这玩意是多组账号进行,其实跟那个进去蹲局子的改造好了,放不出来的人,做庄是一样的。
我把它俩限制理解成一样的就好了。
不过如果开放做空散户也能做空交易,这种量化是进行不下去的!”
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不过上一辈子他们公司也用过量化交易软件,他刚进公司时,他所在投资部做过一段时间的美股日内交易员。
赚钱最爽是2009-10年,美股波动非常大,做多做空玩得不亦乐乎。然2011年后期开始赚钱越来越难。
一是因为波动率下降了,二是美股高频量化兴起。
导致日内短线交易越来越难。
说白了高频量化就是来抢交易员日内交易饭碗的。
不过在他看来,不是所有的量化都是不好的。
叶回舟看到他们望着自己,说道:“量化交易大体可以分为两类,一类叫量化策略,一类叫量化交易。
所谓量化策略,就是把一些选股的策略,数据化程序化,比如通过roe现金流估值历史走势规律行业周期,或者一些技术指标。
如资金流指标,让程序等等把目标的自动筛选出来,再结合轮动策略,每隔一段时间换一批股票。
这种量化方法,本质是以程序替代人工选股,交易频率不高,它是比较缓慢的交易,对市场波动影响没那么大。
而量化交易则是利用算力,通信通道等优势,去实现以前人类根本无法完成的操盘手法。
比如量化卡单!”
肥老板忙问道:“量化卡单是什么意思?”
叶回舟答道:“就是当你想买一只股票时,尤其是小盘股,你挂单想买时,会发现,永远有人高你一分钱卡在买一的位置。
此时你只能撤单啊,再报高价追,然后又被卡,如此反复几次,你的买入成本,大幅的上升,被迫高位接盘。
卖出卡单同理,永远有人低于一分钱卡住卖一的位置,逼迫你不得不在更低的位置割肉。
还有就是前几天,上市首日涨了几十倍的新股,股价在下午几分钟内飙升十倍,叹为观止啊!”
在座的人都点头,这个新股当天的升幅可是创了大a的记录,不过他们一群人,在肥老板的带领下从来不玩新股。
但是不妨碍他们对于这支新股的研究。
肥老板一边喝着啤酒吃着鸡腿一边说道:“我复盘过了,根本追不上,卖单永远被秒杀,直线向上啊!
除非你填市价买入,不过就那么几分钟的时间,估计多数人当时都是发懵的,呵呵。
我的朋友中了这只股,他跟我讲他也很发懵,不过他是老手了,立刻把他所中的股票,挂了一个很高的价位,但是再被秒杀。
当然就那几分钟他卖到了次高价,一签也可赚得8.6万元,真是天上掉馅饼啊!”
叶回舟听完了,笑着讲:“这主力使用的就是量化高频,你用电脑或者手机手动操作根本反应不过来。
如果你用市价买到,恭喜你,你就高位套牢,估计终身解套无望,嗯,留给孙子了,呵呵。
当然,我很肯定,这种情况百分之百是量化资金的操盘,而且使用了大型计算机,要不算力根本就跟不上!”
他看见肥老板他们听得好像不是很懂,他对手机上翻一下图片,找到图片后讲道:
“我再给大家看个有意思的图片,肥哥看看一个量化很有意思的盘口。”
肥老板他们站起来凑近了一看,就是东方财富上Level-2买卖队列,逐笔成交,的图片。
肥老板也买了一年会员,刚开始很新鲜,过了一个月以后,除了10档行情以外,他就没啥感觉了。
叶回舟一看他们看不懂就指着手机上放大的图片说道:
“b就是挂买单的意思,bc就是撤单,不买了。
然后你们看看那个黄色框框的那个0x,意思呢!
就是在零秒之内这单子挂了又撤了。
看到没有,这一挂一射速度闪电那么快!”
“卧槽,还真是快啊!”老顾惊叹一声。
叶回舟点点头说道:“这个就是无缝衔挂单,普通人压根看不到,更别说反应过来了。
说实话,这和那些庄股的庄家挂单差不多,没有啥本质区别!”
“卧槽,量化还可以这样玩啊!
真是长见识了!
怪不得我们韭菜总是输钱的了!”
边上喝了酒的老顾,义愤填膺地讲道。
叶回舟笑了一笑,火上浇油地又说道:“此外,就是量化t加零交易。
除了常规的日内做t,还有一种坐庄控盘的手法,就是突然拉升股价后反手卖出,同时融创做空,赚取双倍的利润。”
肥老板他们听了这话,瞬间无语了。
叶回舟喝了一勺粥,结果太烫,马上放下来,扇扇嘴巴又说道:
“量化交易在大机构里很普遍,按照算力分为三个等级。
在大陆,大部分的机构一般都是第三等级就够用了。
大盘如果上涨或者平衡市的时候。
大部分的主力就是上午花半个小时向上拉起二三点,然后一路量化派单。
等股价砸下去,再在低位买回来还券,第二天盘压低价格,趁着我们散户盘割肉,就抄底然后!
大盘下跌过程中,主力肯定重复该过程,所以说很多股票早盘拉了百分之一二,就触发了量化高频交易。
然后一整天,就是慢慢地向下走。
主力不但做t赚了百分之一二,还能磨掉散户的耐心,所以我说,现在的大盘不出打击量化的政策,大陆股市没得玩儿!”
老顾哎了一声抽起了闷烟,他以前的股90%都是这样,最后套了几年,没有耐心就彻底割肉出来了。
“量化交易真是害人不浅啊!”肥老板哀叹一声说道。
叶回舟嘿嘿笑道:“所以啊!
这帮量化大佬们,快速撤单封单。
而且还是超越那个上限撤单要求,居然不被罚,上面的领导好像无动于衷,任由他们洗地板!
我是一点理解不了!
这玩意是多组账号进行,其实跟那个进去蹲局子的改造好了,放不出来的人,做庄是一样的。
我把它俩限制理解成一样的就好了。
不过如果开放做空散户也能做空交易,这种量化是进行不下去的!”
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